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  • 直达国际:量化策略系统构架如何搭建? 全球量化高峰论坛精彩内
  • 作者:管理员 发布日期:2019-07-11点击率:
  •   来源:6月29日上海直达软件和香港易达控股科技联合主办,上海金之塔协办的“全球量化策略高峰论坛”。01论坛嘉宾:金宽量化产品经理 李承祜主持人:在你们平台上自己评估什么样策略是比较好性价比最高的策略?适合大部分人用的?李

      外汇天眼APP讯 :来源:6月29日上海直达软件和香港易达控股科技联合主办,上海金之塔协办的“全球量化策略高峰论坛”。

      主持人:在你们平台上自己评估什么样策略是比较好性价比最高的策略?适合大部分人用的?

      李承祜:这也是很多客户问的比较多的问题,很多客户用平台自带的策略回测某种品种,因为策略有策略优化,他会用品种策略做优化,但发现优化下来参数策略品种表现非常好拿来做交易,这种模式在业界可以通过策略只是专注了相关品种的局部特征。什么样的策略能用来做实盘战略呢?

      首先策略有固定的交易思想和理念,策略最开始设计的理念是不是抓住了品种的本质策略是非常关键的,其次是策略的朴实性,策略在平台上进行多数品种回测后,如果大多数品种能盈利,并且盈亏比、风险比能够在比较可观的范围内,那就可以早期地进行小资金量的持盘交易。很多新学习的人在做策略的时候一定不要过度优化,也不要进行过多参数的筛选,按照能力固定化的是比较好的东西。

      刘宝良:我们在开发平台过程中发现大家都在谈量化,实际上写全自动的放在市场里每天都赚钱的策略很难写,但是如果根据市场条件写一个策略,那这个策略开发的难度就降低了很多很多。市场有很多种不同的情况,是不是可以针对不同的情况分门别类地做工具性的方法交易策略来定位它?但是这里面又有切换和开关的问题,这个时候你如果用程序来写对大势的判断反而是比较困难的,但是这恰恰是人的长处,一个经过训练的成熟交易员对各种市场情况的把握、切换是很快的。

      这就决定了工具研发思路和市面上交易工具不同,我们提供各种全自动、半自动、手工的交易工具,每一个工具针对一种特定的市场状况,让交易员能够根据市场状况随时随需取用,现在不同的交易工具是开放的插件,一方面自己的公司不断丰富它完善它。

      刘宝良:既是工具也是策略。有一些全自动,但是全自动更希望提供开放的平台,一旦提到策略就要进盈亏,平台在规定的情况下是不能对盈亏负责的。比如说趋势性的交易策略在趋势市场上肯定是赚钱的,而且只要市场有趋势的话任何趋势策略都会赚钱,但是震荡所有趋势都不赚钱,这种判断要由自己的交易团队来负责。

      刘宝良:我们更强调的是和交易员的交互配合,是发挥他的交易能力,让他一个人变成“千手观音”做很多市场的不同品种。

      比如说市场里做套利的交易手法非常多,市场上50%、60%的交易量都是通过对冲、套利出来的,我们也提供5、6个不同的工具。比如说交易员最熟悉最常用最活跃的品种可以人盯着交互数多一点,其他做一些冷门的品种像远期合约、近期合约也可以做对冲,但机会少,有的时候跳价会一下子跳,用我们的工具可以把市场上所有有可能会产生远期合约的单子都排着,这样市场上一旦有人打错单都会在我们那里显示。

      市场里资金是最聪明的,各种形形色色的交易手法在市场里都有,大家交易看着一个品种犯的错误就是后面别人用工具来猎食的猎物。

      主持人:您的工具是帮助交易员的能力放大,或者把交易员的能力复制出来。是不是可以理解为2018年股票行情很难做,跌了整整一年,去年市场我接触的交易团队赚钱的只有T+0,但很大的问题是T+0交易员培训出来是很难的,很多人进去都没有底薪,做出来后团队给你200万的资金跑,跑出来以后二八分成或者三七开,很多人基本都在三个月半年内淘汰掉了,没有淘汰的人可能在一定的资金量上会给公司做出盈利。是不是可以理解如果有好的交易员,可以把他T+0的功能释放出来?

      刘宝良:是可以探讨的。我也了解过一些T+0的手法,手法比较灵活不是确定的手法,是很多招在一起组合。这一段时间可能用一招,这一招失效后下一段时间马上再找有效的。像2018年市场条件下做震荡、波动是没问题,我们提供了基于波动率、震荡的策略,这种策略比较适合2018年的市场。

      很多时候大家研发量化策略的思路可能是从做趋势突破,突破趋势比较大的那一段。但实际上换一个思路行情在稳定区间里波动做这一段策略,你会发现是完全不一样的,往往这种策略能够有一定的稳定盈利。

      以上嘉宾发言仅供参考,不代表直达国际立场,并不构成投资任何产品股份或单位的邀请或要约,亦不构成购买或出售任何投资或进行任何交易的投资意见或建议。在作出任何投资决策前,阁下应考虑自己的财务状况、投资目标及经验、风险承受能力及理解相关投资产品的性质和风险的能力。如有需要,阁下应咨询独立专业意见。开奖结果